Lana Del Reys 'Sad Girl' er en gribende udforskning af de komplekse følelser, som en kvinde oplever, som er involveret med en mand i et hemmeligt forhold. Sangen dykker ned i temaer om kærlighed, hemmelighedskræmmeri og den sorg, der følger med at være 'den anden kvinde'. Lana Del Rey er kendt for sin filmiske musikstil, der ofte væver historier om romantik, glamour og melankoli ind i sine tekster, og 'Sad Girl' er ingen undtagelse.
Teksterne til 'Sad Girl' tegner et billede af en kvinde, der er meget bevidst om sin rolle som elskerinde. Hun erkender, at hendes holdning måske ikke bliver forstået eller accepteret af andre ('fjolser som dig'), hvilket tyder på en samfundsmæssig vurdering af hendes handlinger. Men der er en følelse af trods i hendes tonefald, da hun antyder, at de, der dømmer hende, ikke har oplevet den slags passionerede kærlighed, hun har til sin mand. De gentagne linjer 'Du har ikke set min mand' understreger hendes tro på, at hvis andre kendte ham, som hun gør, ville de måske forstå, hvorfor hun accepterer denne rolle. Referencerne til 'Bonnie on the side' og 'money on the side' hentyder til spændingen og de materielle fordele ved affæren, men disse sidestilles med den gentagne erklæring om, at hun er en 'trist, trist pige', hvilket fremhæver de følelsesmæssige omkostninger. af hendes situation.
Sangen berører også dobbeltheden i fortællerens identitet. Hun veksler mellem at kalde sig selv en 'trist pige' og en 'dårlig pige', hvilket indikerer en kamp mellem hendes sårbarhed og oprørskheden i hendes handlinger. Linjen 'Se hvad du siger til mig' tjener som en advarsel til dem, der kan kritisere hende, og styrker hendes beskyttende holdning over forholdet. På trods af den bemyndigelse, hun måske føler fra affæren, er sangens overordnede følelse en følelse af sorg, som titlen 'Sad Girl' antyder. Lana Del Reys spøgende vokal og den melankolske melodi understreger den indre uro hos en kvinde, der er fanget i skyggen af en kærlighed, der ikke er helt hendes.